多层级大类资产交易系统后续上次各位大佬提出了很多好的建议，例如用指数拉长回测时

九儿深扒商业 2026-05-11 15:20:12

多层级大类资产交易系统后续上次各位大佬提出了很多好的建议，例如用指数拉长回测时间，我又试了一下改造的思路包括： 1、用指数而非etf，拉长回测时间，现在拉长到了2010年 2、计算超额，看看超额是否稳定，图2-5是超额的情况 3、在原有方案上做了两种改进，一个是去掉锚组合，只用主动组合，一个是增加主动组合权重的下限，都是为了更激进一点，选出来去掉锚组合相对好一点，拉长仓2010年开始还有12%年化，但夏普下降到1.6了感谢各位大佬提的意见，我继续改进量化

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