Crypto Bot Manager

Overview

OKX 全自动加密货币永续合约交易机器人，内置 双策略引擎，共享同一套风控框架。

| 策略 | 类型 | 核心逻辑 | 适用市场 |

|------|------|----------|----------|

| A — 趋势共振 | 趋势跟踪 | 1H/4H/1D三周期共振+回调入场 | 趋势市 |

| B — Connors战车 | 均值回归 | RSI(2)极端值反弹+ADX趋势过滤 | 震荡市 |

策略A：三周期趋势共振

核心流程： 全市场 Top-20 合约扫描 → 信号评分 → 7重过滤 → 风控检查 → 自动下单 → 追踪止损

入场信号（signal_scanner.py）

• 1H/4H/1D 三周期趋势共振确认
• 仅顺大势方向交易（趋势跟随）
• 回调至支撑/阻力区精准入场
• 量价配合验证

风控参数

• 每单 $15-50U，10x杠杆
• 日亏限制：$40，最大敞口：$1000，最大持仓：6
• 追踪止损：盈利1.5%激活，回撤0.8%触发
• 连亏3次强制冷却30分钟

策略B：Connors RSI(2) 均值回归

基于 Larry Connors 经典策略，RSI(2)极端超卖/超买时博均值回归。

入场规则

• 做多：RSI(2) < 10（极端超卖，博反弹）
• 做空：RSI(2) > 90（极端超买，博回落）
• 过滤器：ADX(14) > 25 禁用信号（趋势市不适用）；50-SMA 趋势过滤

出场规则

• 主出场：RSI(2) 回归 50 中轴平仓
• 止损：2% / 止盈：6%（1:3 R:R）
• 超时：12 bar 无信号强制平仓

风控参数

• 每单 $150U，20x杠杆
• 日亏限制：$150，最大持仓：4，同向最大：2
• 连亏2次强制冷却30分钟（避免第3笔触发日上限）

实盘回测验证（OKX 500根1H，21天）

• A级币种（胜率≥70%+回撤<15%）：BTC(78.6%)、ETH(76.9%)、OP(80.0%)、XRP(90.9%)、SOL(75.0%)、AVAX(75.0%)、BNB(69.2%)
• 做多整体优于做空（83.3% vs 70.8%）
• 策略参考：references/connors-strategy.md

运行命令

策略A — 趋势共振

| 命令 | 作用 |

|------|------|

| python scripts/bot.py | 启动策略A全自动交易 |

| python scripts/bot.py --scan-only | 仅扫描信号，不下单 |

| python scripts/bot.py --status | 查看当前状态和持仓 |

| python scripts/bot.py --close-all | 平仓所有仓位 |

策略B — Connors战车

| 命令 | 作用 |

|------|------|

| python scripts/rsi2_bot.py | 启动Connors战车全自动交易 |

| python scripts/rsi2_bot.py --scan-only | 仅扫描信号，不下单 |

| python scripts/rsi2_bot.py --status | 查看当前状态和持仓 |

| python scripts/rsi2_bot.py --close-all | 平仓所有仓位 |

回测（策略B）

| 命令 | 作用 |

|------|------|

| python scripts/backtest_rsi2.py --symbol BTC-USDT-SWAP | 单币种回测 |

| python scripts/backtest_rsi2.py --top5 | Top5 市值回测 |

| python scripts/backtest_rsi2.py --all | 全市场19币种回测 |

| python scripts/backtest_rsi2.py --all --lookback 300 | 自定义回看K线数 |

7重风控过滤

1. 账户状态正常（未触发风控）
2. 24h回撤在阈值内
3. 日亏未超限
4. 未达最大持仓数
5. 同向持仓未达上限
6. 连亏保护未触发
7. 资金费率合理（策略A：做多<0.03%，做空>-0.03%）

核心文件

| 文件 | 作用 |

|------|------|

| bot.py | 策略A主入口（趋势共振） |

| rsi2_bot.py | 策略B主入口（Connors战车） |

| backtest_rsi2.py | RSI(2)回测引擎 |

| indicators.py | 技术指标计算（RSI/ADX/SMA等，零依赖） |

| okx_client.py | OKX API 封装 |

| signal_scanner.py | 策略A信号扫描引擎 |

| risk_manager.py | 风控引擎 |

| trade_executor.py | 订单执行器（入场+止损+止盈+追踪止损） |

| config.ini | 全部配置（API Key/参数/风控阈值） |

| references/connors-strategy.md | Connors RSI(2)策略详解 |

执行步骤

步骤1：配置 API Key

编辑 scripts/config.ini：

[okx]
api_key = 你的API Key
secret_key = 你的Secret
passphrase = 你的Passphrase
demo = true        # true=模拟盘, false=实盘
proxy = http://127.0.0.1:10810

> ⚠️ API Key 必须有「永续合约交易」权限。建议先用模拟盘验证。

步骤2：选择策略启动

# 策略A — 趋势共振（适合趋势市）
python scripts/bot.py

# 策略B — Connors战车（适合震荡市）
python scripts/rsi2_bot.py

步骤3：验证连接

python scripts/bot.py --status

注意事项

1. 模拟盘优先 — 首次使用务必 demo = true
2. 策略选择 — 趋势市用策略A，震荡市用策略B，两者可同时运行
3. 风控不互通 — 两个策略独立风控，注意总敞口
4. API Key 安全 — 实盘前为 API Key 设置交易额度限制

触发词

策略A：

• "启动交易机器人"、"开启自动交易"
• "关闭所有仓位"、"平仓"
• "查看机器人状态"、"机器人情况"
• "执行一次扫描"、"扫描信号"

策略B：

• "启动Connors战车"、"启动均值回归机器人"
• "Connors战车状态"、"RSI机器人状态"

回测：

• "跑RSI回测"、"RSI(2)回测"、"Connors回测"
• "均值回归回测"、"backtest RSI2"