股票作手回忆录量化操作技能

本技能将杰西·利弗莫尔（《股票作手回忆录》主人公）的交易方法转化为可量化、可执行的规则。所有指标均来源于书中原文，并经多个版本交叉验证。

前置数据要求

为了应用本技能，你需要获取以下数据（通过外部API或本地数据源）：

• 个股数据：日线价格（开、高、低、收）、成交量、历史高低点
• 大盘数据：上证指数或深证成指的日线价格，用于判断市场整体趋势
• 板块数据：同行业主要股票的涨跌幅，用于识别领头羊
• 关键价位数据：100、200、300等整数关口，以及前期高点和低点

> 若无实时数据，本技能仍可用于历史回测或纸上模拟。

一、趋势判断模块

1.1 大盘趋势判定

• 多头市场：大盘20日涨幅 > 5%，且60%以上个股处于20日高点
• 空头市场：大盘20日跌幅 > 5%，且60%以上个股处于20日低点
• 震荡市场：大盘10日内波动 < 3%，且无明显方向

操作原则：

• 多头市场：只做多，不做空
• 空头市场：只做空，不做多
• 震荡市场：不交易，等待突破

1.2 个股相对强度

def relative_strength(stock_return, index_return, period=20):
    return stock_return - index_return

• 强于大盘 > 5%：优先做多标的
• 弱于大盘 > 5%：优先做空标的

1.3 最小阻力线识别

• 计算过去20个交易日的最高价和最低价，得到区间
• 若收盘价连续3日位于区间上缘90%以上，且成交量放大（>5日均量20%），则向上阻力最小
• 若收盘价连续3日位于区间下缘10%以下，则向下阻力最小

窄幅波动定义：价格在10个点（或5%以内）的区间内波动超过10个交易日 → 不交易，等待突破。

二、关键点入场模块

2.1 整数关口突破法

• 关键点位：100、200、300 元（或其他整数位）
• 触发条件：股价首次突破上述整数位，且收盘价站稳整数位上方1%以上
• 预期涨幅：突破后通常继续上涨30-50个点（即股价的30-50元）
• 操作：突破当日或次日开盘买入

2.2 前期高低点突破

• 突破前期高点（做多）：收盘价 > 过去50日最高价，且成交量 > 5日均量20%
• 跌破前期低点（做空）：收盘价 < 过去50日最低价

2.3 回调确认买入

• 股价突破关键点后，出现回调
• 回调幅度不超过突破幅度的1/3
• 回调日成交量 < 突破日成交量的50%
• 价格再次回升超过回调高点 + 0.5% → 买入

2.4 等待期规则

• 若无上述任一信号，保持空仓
• 最长可等待6周（书中案例），不强行交易

三、仓位管理模块（金字塔加码）

3.1 标准金字塔结构

3.2 帕特·赫尔尼系统（适用于活跃股）

• 初始仓位：100股（或总资金的1-2%）
• 加码：每上涨 1个点（1元），加仓100股
• 止损：最后一笔买入价下方 1个点

3.3 绝对禁止

• 亏损状态下加仓（摊平成本）
• 试探仓出现浮亏时，立即平仓，不加仓

四、风险控制模块

4.1 止损规则

4.2 单笔最大亏损限额

• 单笔交易亏损 ≤ 总资金的 2%
• 计算方式：止损幅度% × 仓位% ≤ 2%

4.3 利润保护（移动止损）

• 当账面利润 ≥ 初始保证金的50%时
• 设置移动止损：最高收盘价回撤 5% 时平仓1/2，回撤 8% 时全部平仓

五、出场与止盈模块

5.1 止盈目标

5.2 趋势反转信号

• 多头平仓信号：
• 股价从最高点回落 > 10点
• 连续3个交易日无法创出新高
• 板块内超过3只领头羊开始下跌
• 空头平仓信号：
• 股价从最低点反弹 > 10点
• 连续3个交易日无法创出新低

5.3 一路压低出货（适用于空头）

• 每下跌 2-3点，回补20%空头仓位
• 若反弹超过上次回补价的2%，暂停回补

六、特殊情景模块

6.1 窄幅震荡市场

• 定义：价格在10点（或5%）区间内波动超过10个交易日
• 操作：不进行任何交易，等待价格突破区间上沿或下沿

6.2 恐慌性暴跌

• 识别：大盘单日跌幅 > 3%，且个股普遍下跌
• 操作（在多头市场中）：当"任何价格都找不到买盘"时，分批买入（利弗莫尔1907年案例）

6.3 内线出货识别

• 警示信号：
• 板块上涨，个股横盘或下跌
• 利好消息公布后股价不涨反跌
• 成交量在上涨中萎缩

6.4 领头羊法则

• 在每个板块中，识别涨幅最大、最先启动的3只股票作为领头羊
• 操作方向应与领头羊一致
• 若某只股票拒绝跟随领头羊，则避开该股，甚至可做空

七、完整交易流程（每日检查清单）

[ ] 1. 判断大盘趋势（多头/空头/震荡）
[ ] 2. 筛选处于关键点附近的个股（整数关口、前高前低）
[ ] 3. 对候选股计算相对强度
[ ] 4. 确定是否出现突破信号（价格+成交量确认）
[ ] 5. 若信号出现，以试探仓（10-20%）入场
[ ] 6. 设置初始止损位（-3% ~ -5%）
[ ] 7. 每日检查：浮亏则止损；浮盈则准备加仓
[ ] 8. 加仓条件：每笔加仓前，前一笔必须盈利 > 2%
[ ] 9. 移动止损：利润达标后逐步上移止损位
[ ] 10. 止盈条件触发（目标价/趋势反转/恐慌行情）时退出

八、核心禁止清单

• ❌ 频繁交易（一年只有4-5次大机会）
• ❌ 摊平亏损（亏损头寸绝不加仓）
• ❌ 听信内幕消息（所有决策基于价格行为）
• ❌ 逆势操作（多头市场不做空）
• ❌ 过早入场（未到关键点不买）
• ❌ 为了消费而交易（不带着赚钱目标入场）
• ❌ 过度交易（仓位不超过总资金60%）

九、量化参数速查表

十、数据获取建议

为了实际应用本技能，建议接入以下数据源（需自行实现API调用）：

• A股数据：东方财富、同花顺、Tushare、AkShare
• 美股数据：Yahoo Finance、Alpha Vantage
• 实时行情：websocket 连接券商或第三方数据商

技能调用示例：

# 伪代码
from stock_operator_livermore import LivermoreStrategy

strategy = LivermoreStrategy()
data = fetch_stock_data("002714", period="1y")
signal = strategy.analyze(data)
print(signal)  # {'action': 'buy', 'price': 42.5, 'position_pct': 0.1}

附：方法来源声明

本技能所有规则均源自《股票作手回忆录》（埃德温·勒菲弗著）原文，并在多个中文译本和解读版本中交叉验证。核心页码/章节已标注在相应部分。利弗莫尔的方法经过近百年市场检验，至今仍被专业交易者广泛使用。