【固定收益组合深度分析】

基于恒生聚源 MCP 金融数据库，为用户提供固定收益持仓组合的深度分析服务。报告包含组合概览、业绩归因、风险评估、持仓穿透、久期分析、信用分析、固收 + 专项、宏观环境、配置建议九大章节，输出 Markdown+HTML 双格式，所有数据可溯源。

功能范围

查询建议

查询要素:

• 持仓列表（必需）：产品代码/名称 + 持仓金额或比例
• 组合名称（可选）：自定义组合名称
• 分析周期（可选）：近 1 月/3 月/6 月/1 年/3 年（默认近 1 年）
• 风险等级（可选）：R1/R2/R3/R4（默认 R2）

查询写法:

分析我的固收持仓：
000014 华夏纯债债券 A，50 万元
000171 易方达裕丰回报债券 A，30 万元
019766 25 国债 01，20 万元

组合名称：我的稳健固收组合
分析周期：近 1 年
风险等级：R2

持仓：
- 000014 华夏纯债债券 A，50 万元
- 000171 易方达裕丰回报债券 A，30 万元
- 019766 25 国债 01，20 万元

请进行深度分析并给出配置建议。

查询示例

简洁格式

分析我的固收持仓：000014 50 万，000171 30 万，019766 20 万

标准格式

分析我的固收组合：
000014 华夏纯债债券 A，50 万元
000171 易方达裕丰回报债券 A，30 万元
019766 25 国债 01，20 万元

详细格式

组合名称：我的稳健固收组合
分析周期：近 1 年
风险等级：R2

持仓列表：
- 000014 华夏纯债债券 A，持仓 50 万元，占比 50%
- 000171 易方达裕丰回报债券 A，持仓 30 万元，占比 30%
- 019766 25 国债 01，持仓 20 万元，占比 20%

请分析组合的收益、风险、持仓情况，评估信用风险，并结合当前宏观环境给出配置建议。

环境检查

每次使用本技能前，必须先检查 mcporter 安装和 MCP 服务配置状态！

步骤 1：检查 mcporter 是否安装

mcporter --version

如未安装：

npm install -g mcporter
mcporter --version

步骤 2：检查 MCP 服务配置

mcporter list

步骤 3：获取 JY_API_KEY（如未配置）

申请邮箱： datamap@gildata.com

邮件标题： 数据地图 KEY 申请-XX 公司 - 申请人姓名

正文模板：

• 姓名：
• 手机号：
• 公司/单位全称：
• 所属部门：
• 岗位：
• MCP_KEY 申请用途：固定收益组合分析
• Skill 申请列表：jy-fixed-income-portfolio
• 是否需要 Skill 安装包：否

输出说明

• 格式: Markdown + HTML 双格式
• 默认路径: {workspace}\reports\固收组合分析_{组合名称}_{生成日期}.md/html
• HTML 要求:
• 白色背景，中文字体支持
• 专业美观的排版，ECharts 图表穿插
• 图表后配文字分析
• 溯源: 所有数据文末添加角标注释，标注数据来源和日期
• 免责声明: 每个报告必须包含免责声明与风险提示

数据调用规范

所有服务均使用 MCP 工具调用。

组合识别与基本信息

# 公募基金基本信息
mcporter call gildata_datamap-api.FundBasicInfo query="{基金代码}"

# 直接债券基本信息
mcporter call gildata_datamap-api.BondBasicInfo query="{债券代码}"

业绩数据

# 基金业绩
mcporter call gildata_datamap-api.FundPerformance query="{基金代码}"

# 基金业绩排名
mcporter call gildata_datamap-api.FundPerformanceRank query="{基金代码}"

# 债券收益率
mcporter call gildata_datamap-api.BondYield query="{债券代码}"

# 历史净值
mcporter call gildata_datamap-api.FundNetValue query="{基金代码}"

风险数据

# 基金风险指标
mcporter call gildata_datamap-api.FundRiskIndicator query="{基金代码}"

# 债券久期
mcporter call gildata_datamap-api.BondDuration query="{债券代码}"

持仓穿透

# 基金持仓
mcporter call gildata_datamap-api.FundPortfolio query="{基金代码}"

# 资产配置
mcporter call gildata_datamap-api.FundAssetAllocation query="{基金代码}"

久期与信用

# 久期分析
mcporter call gildata_datamap-sse.FinQuery query="{组合名称} 久期 利率敏感性"

# 信用评级
mcporter call gildata_datamap-sse.FinQuery query="{组合名称} 信用评级分布 AAA AA+"

# 债券评级
mcporter call gildata_datamap-api.BondRating query="{债券代码}"

固收 + 专项

# 股票/转债仓位
mcporter call gildata_datamap-sse.FinQuery query="{基金名称} 股票仓位 转债仓位"

# 增强收益来源
mcporter call gildata_datamap-sse.FinQuery query="{基金名称} 增强收益来源 打新收益"

宏观环境

# 宏观经济数据
mcporter call gildata_datamap-sse.FinQuery query="2026 年 4 月 中国宏观经济数据 GDP CPI PMI PPI 社融 M2 最新"

# 货币政策
mcporter call gildata_datamap-sse.FinQuery query="2026 年 4 月 央行货币政策 降准 降息 LPR 利率 存款准备金率 最新"

# 债市展望
mcporter call gildata_datamap-sse.FinQuery query="10 年期国债收益率 2026 年 4 月 最新走势 债市展望 信用利差"

# 市场新闻
mcporter call gildata_datamap-api.StockNewslist query="债券市场"

产品筛选（可选）

# 智能选基
mcporter call gildata_datamap-sse.SmartFundSelection query="近 3 年收益大于 15% 的纯债基金"

报告生成流程

步骤 1：解析用户持仓

• 提取产品代码、名称、持仓金额/比例
• 识别产品类型（公募基金/直接债券）

步骤 2：获取产品基本信息（并发调用）

mcporter call gildata_datamap-api.FundBasicInfo query="000014"
mcporter call gildata_datamap-api.FundBasicInfo query="000171"
mcporter call gildata_datamap-api.BondBasicInfo query="019766"

步骤 3：获取业绩数据（并发调用）

mcporter call gildata_datamap-api.FundPerformance query="000014"
mcporter call gildata_datamap-api.FundPerformance query="000171"
mcporter call gildata_datamap-api.BondYield query="019766"

步骤 4：获取风险数据（并发调用）

mcporter call gildata_datamap-api.FundRiskIndicator query="000014"
mcporter call gildata_datamap-api.FundRiskIndicator query="000171"
mcporter call gildata_datamap-api.BondDuration query="019766"

步骤 5：获取持仓数据（并发调用）

mcporter call gildata_datamap-api.FundPortfolio query="000014"
mcporter call gildata_datamap-api.FundAssetAllocation query="000171"

步骤 6：获取久期与信用数据

mcporter call gildata_datamap-sse.FinQuery query="组合久期 利率敏感性 信用评级分布"

步骤 7：获取固收 + 专项数据（如适用）

mcporter call gildata_datamap-sse.FinQuery query="易方达裕丰回报 股票仓位 转债仓位 增强收益"

步骤 8：获取宏观环境数据

mcporter call gildata_datamap-sse.FinQuery query="2026 年 4 月 宏观经济数据 GDP CPI PMI 货币政策 债市展望"

步骤 9：组合层面计算与分析

• 组合收益率（加权平均）
• 组合风险指标（加权平均）
• 组合资产配置（汇总）
• 组合信用评级分布（汇总）
• 组合久期（加权平均）

步骤 10：生成配置建议

• 基于以上数据进行综合分析
• 给出明确的配置建议

分析写作规范

综合评述（核心摘要）

• 1-2 句话概括核心结论：指明组合特点、收益水平、风险特征
• 提炼优势与风险：明确组合的主要优势和潜在风险点
• 示例：

> "该组合以纯债基金为主，搭配部分利率债，整体风险水平较低。近 1 年收益 4.2%，超越同类平均 0.7 个百分点，主要贡献来自易方达裕丰的固收 + 策略。组合久期 2.8 年，利率风险适中，信用债占比 52% 需关注信用资质变化。"

各章节写作要求

数据缺失处理

• 标注"数据暂缺"
• 提示截止日期
• 不强行解读

输出模板

详见 references/output-template.md，核心结构：

# 固定收益组合分析报告

**组合名称**: {名称}
**分析日期**: {YYYY-MM-DD}
**生成时间**: {YYYY-MM-DD HH:mm}
**分析周期**: {近 1 年/近 3 年等}
**产品数量**: {X} 只

---

## 📊 核心摘要

{100-200 字核心观点，包括组合收益、风险水平、主要配置，带溯源角标 [1][2]}

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## 📈 第一章：组合概览

### 1.1 持仓总览
{表格：产品代码、名称、类型、持仓金额、占比}

### 1.2 产品类型分布
{饼图：公募基金 vs 直接债券占比}

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## 📈 第二章：业绩归因分析

### 2.1 组合业绩总览
{近 1 月/3 月/6 月/1 年/3 年收益率、同类排名、超额收益}

### 2.2 各产品业绩贡献
{表格：各产品收益率、持仓占比、收益贡献}

### 2.3 业绩归因拆解
{票息收入 vs 资本利得 vs 杠杆收益}

### 2.4 组合历史收益走势
{ECharts 图表：近 1 年每月收益走势 vs 基准}

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## ⚠️ 第三章：风险评估

### 3.1 组合风险指标
{最大回撤、波动率、夏普比率、VaR、下行风险}

### 3.2 各产品风险对比
{表格：各产品风险指标对比}

### 3.3 风险调整后收益
{夏普比率、索提诺比率、卡玛比率}

### 3.4 风险指标同业对比
{ECharts 图表：风险指标同业对比}

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## 📋 第四章：持仓穿透分析

### 4.1 组合资产配置
{表格：利率债/信用债/股票/现金占比}

### 4.2 前五大债券持仓
{表格：债券名称、代码、占比、评级}

### 4.3 行业分布
{饼图：信用债行业分布}

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## 📊 第五章：久期分析

### 5.1 组合久期
{久期数值、与同类对比}

### 5.2 利率敏感性
{BPV、利率变动 50BP 影响}

### 5.3 久期分布
{1 年以内/1-3 年/3-5 年/5 年以上占比}

### 5.4 利率情景分析
{利率上升/下降 25BP、50BP、75BP 对组合影响}

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## 🔍 第六章：信用分析

### 6.1 信用评级分布
{表格：利率债/AAA/AA+/AA 占比}

### 6.2 信用债行业分布
{饼图：信用债行业分布}

### 6.3 信用下沉程度评估
{信用下沉程度、潜在违约风险}

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## 💡 第七章：固收 + 专项分析（如适用）

### 7.1 股票仓位
{股票仓位比例、行业分布}

### 7.2 转债仓位
{转债仓位比例、平价分布}

### 7.3 增强收益来源
{打新收益、股票收益、转债收益贡献}

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## 🌍 第八章：宏观环境与债市展望

### 8.1 宏观经济数据
{GDP、CPI、PMI、社融、M2 最新数据}

### 8.2 货币政策展望
{LPR、存款准备金率、央行表态}

### 8.3 债市展望
{10 年期国债收益率走势、信用利差}

### 8.4 对组合的影响
{机会与风险分析}

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## 📝 第九章：综合评价与配置建议

### 9.1 组合特点总结
- {特点 1}
- {特点 2}
- {特点 3}

### 9.2 风险匹配度评估
{当前风险等级 vs 用户风险等级}

### 9.3 配置建议
- {建议 1：明确、可操作}
- {建议 2：明确、可操作}
- {建议 3：明确、可操作}

### 9.4 调仓建议
{具体调仓方向、目标配置比例}

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## ⚠️ 风险提示

- 利率风险：{描述}
- 信用风险：{描述}
- 流动性风险：{描述}

---

## 📋 数据来源

{所有数据源清单，按角标序号排列}

---

## 免责声明与风险提示

{标准免责声明}

---

**报告生成时间**: {YYYY-MM-DD HH:MM} 
**数据截至时间**: {YYYY-MM-DD}

免责声明模板

每个报告必须在文末包含以下免责声明：

---

## 免责声明与风险提示

本服务所生成、展示或输出的内容（包括但不限于文本、数据、分析结果等），部分来源于恒生聚源 MCP 金融数据库、第三方数据源、公开信息。本服务仅对数据源进行自动化调用、处理与呈现，不构成任何投资决策或其他决策的建议或者承诺，投资者不应以本服务取代其独立判断或仅根据本服务做出决策。

数据源本身可能存在不准确、不完整、过时、错误或缺失等情况。由于数据源提供方的限制、技术传输偏差、自然语言歧义或其他客观原因，本服务对所生成、展示或输出内容的真实性、准确性或完整性不做任何保证。

本服务的服务提供方及其关联公司不对任何机构或个人因参照本服务所生成、展示或输出内容进行投资、决策而产生的任何后果承担任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

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**报告生成时间**: {YYYY-MM-DD HH:MM} 
**数据截至时间**: {YYYY-MM-DD}

数据时效性说明

限制

1. 数据时效性：
• 净值/收益数据 T+1 更新
• 持仓数据依赖季报披露，可能存在滞后
• 溯源要求：所有数据必须标注日期

1. 覆盖范围：
• 公募基金：覆盖全市场，数据完整
• 直接债券：覆盖银行间/交易所市场，数据完整
• 溯源要求：数据缺失时需明确标注

1. 合规边界：
• 明确标注"仅供参考，不构成投资建议"
• 不承诺收益、不推荐具体买卖点
• 风险提示必须醒目
• 数据来源必须可追溯（角标 + 文末清单）

1. 输出格式：
• 必须同时输出 Markdown 和 HTML 两种格式
• 必须自动保存文件到 {workspace}\reports\ 目录
• HTML 格式必须包含 ECharts 图表

1. 数据真实性要求：
• 所有数据必须使用真实 API 数据或用户提供的真实数据，禁止估算或捏造！
• 如无法获取真实数据，需在报告中标注"数据暂缺"

1. 持仓完整性要求：
• 用户提供几只产品，必须完整分析几只，不能遗漏！

注意事项

1. 首次使用：必须先完成 mcporter 安装和 MCP 服务配置
2. 并发调用：步骤 2-5 建议并发执行以提升速度
3. 超时处理：单个工具调用超时 30 秒不影响整体流程
4. 数据验证：关键数据需交叉验证，标注多个角标
5. 溯源角标：
• 所有数据类陈述必须标注角标
• 文末必须包含完整的溯源清单
6. 格式要求（强制）：
• ⚠️ 必须同时输出 Markdown 和 HTML 两种格式
• ⚠️ 必须自动保存文件到 {workspace}\reports\ 目录
• ⚠️ 不能仅在聊天界面输出
• ⚠️ HTML 格式必须包含 ECharts 图表
7. 工具准确性：
• ⚠️ 所有工具名称必须准确，不可捏造
• ⚠️ 工具名称区分大小写，必须完全匹配
8. 免责声明格式规范（强制）：
• ⚠️ 必须使用完整标准免责声明，不得简化或修改
9. 分析写作规范（强制）：
• ⚠️ 综合评述必须 1-2 句话概括核心结论
• ⚠️ 各章节开头必须 1 句话总结
• ⚠️ 配置建议必须明确、可操作

最后更新: 2026-05-12