基金相关性分析工具 (Fund Correlation Tool)

基于 AkShare 双接口方案，支持计算国内所有类型基金的历史相关性分析。

功能特性

• 双接口数据源：结合天天基金网基金名称接口 + AkShare历史净值接口
• 全类型支持：ETF、开放式基金、LOF、QDII、货币基金、债券基金等
• 灵活时间跨度：3个月 / 6个月 / 12个月
• 多格式输出：表格(默认) / CSV / JSON / HTML可视化
• 颜色编码矩阵：HTML报告中用颜色直观展示相关性强度

使用方法

命令行参数

# 基础用法
python fund_correlation_v3.py <基金代码1> <基金代码2> ...

# 指定时间跨度
python fund_correlation_v3.py 510050 510300 159919 --period 3m

# 输出HTML报告
python fund_correlation_v3.py 510050 510300 --output html

# 输出CSV文件
python fund_correlation_v3.py 510050 510300 --output csv

# 完整示例
python fund_correlation_v3.py 006105 000614 003629 003646 --period 3m --output html

参数说明

输出示例

HTML可视化报告

!HTML报告预览

HTML报告包含：

• 颜色编码的相关系数矩阵
• 图例说明（强正相关/中等正相关/弱正相关/基本无关/弱负相关/中等负相关/强负相关）
• 两两配对详细数据
• 解读说明

CSV格式

"基金名称","上证50ETF (510050)","沪深300ETF (510300)","中证500ETF (510500)"
"上证50ETF (510050)",1.0000,0.9502,0.8231
"沪深300ETF (510300)",0.9502,1.0000,0.8892
"中证500ETF (510500)",0.8231,0.8892,1.0000

控制台表格

相关系数矩阵:
======================================================================
基金列表:
  1. 宏利印度股票(QDII)A (006105)
  2. 华安德国(DAX)联接(QDII)A (000614)
  3. 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A (003629)
  4. 创金合信中证1000指数增强A (003646)

Pairwise Correlation:
------------------------------------------------------------------
  宏利印度股票(QDII)A   vs 华安德国(DAX)联接(QDII)A : +0.3358 [Weak Positive]
  宏利印度股票(QDII)A   vs 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A : +0.3930 [Weak Positive]
  宏利印度股票(QDII)A   vs 创金合信中证1000指数增强A : +0.0333 [Near Zero]
  华安德国(DAX)联接(QDII)A vs 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A : +0.8397 [Strong Positive]
  华安德国(DAX)联接(QDII)A vs 创金合信中证1000指数增强A : +0.5161 [Medium Positive]
  摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A vs 创金合信中证1000指数增强A : +0.3897 [Weak Positive]

技术实现

双接口方案

相关性计算

• 算法：皮尔逊相关系数 (Pearson Correlation Coefficient)
• 数据对齐：取所有基金收益率序列的最小共同长度
• 解读标准：
• ≥ 0.8: 强正相关
• 0.5-0.8: 中等正相关
• 0.3-0.5: 弱正相关
• -0.3-0.3: 基本无关
• < -0.3: 负相关

数据样本量

安装依赖

pip install akshare pandas

示例基金代码

QDII基金

• 006105: 宏利印度股票(QDII)A
• 000614: 华安德国(DAX)联接(QDII)A
• 003629: 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A

国内ETF

• 510050: 上证50ETF
• 510300: 沪深300ETF华泰柏瑞
• 159919: 沪深300ETF嘉实
• 510500: 中证500ETF
• 159915: 创业板ETF

主动管理基金

• 110022: 易方达消费行业股票
• 163406: 兴全合润混合

文件结构

fund-correlation-tool/
├── SKILL.md                  # 本文件
├── fund_correlation_v3.py    # 主程序
├── README.md                 # 详细使用文档
└── screenshots/
    └── html-report-preview.png  # HTML报告截图

使用场景

1. 投资组合优化：分析基金间相关性，构建低相关性组合
2. QDII配置分析：评估海外资产与国内资产的相关性
3. 指数基金对比：比较同类型ETF的跟踪误差和相关性
4. 行业基金分析：分析主动管理基金与基准指数的相关性

注意事项

1. 数据来自AkShare，部分QDII基金数据可能延迟
2. 历史数据不代表未来表现
3. 相关系数仅衡量线性关系，非线性关系可能无法捕捉
4. 建议结合多时间跨度综合分析