传统风控：事后补救
智能风控：事前预防+事中监控+事后复盘
↓ 全面风险管理三道防线：
第一道：业务部门（风险识别第一责任）
第二道：风险管理部门（风险监测+控制）
第三道：内审/稽核（独立评价+改进建议）
↓
GRC整合：
G（Governance治理）+ R（Risk风险）+ C（Compliance合规）
→ 统一的风险视图
可能性（1-5）× 影响度（1-5）
↓ 四级预警：
1. 绿色（1-5）：正常运营
2. 蓝色（6-10）：关注，加强监测
3. 橙色（11-15）：预警，启动应急预案
4. 红色（16-25）：危机，立即处置
↓
智能触发：
实时数据 → 风险指标 → 自动预警 → 处置建议
保险：精算定价 → 核保风控 → 理赔管控
银行：贷前尽调 → 贷后监控 → 逾期处置
↓ 信用评分框架：
1. 还款能力（收入/资产/负债）
2. 还款意愿（历史信用/行为数据）
3. 外部环境（行业/地区/宏观）
综合评分 → 授信/定价/审批
传统AML：规则引擎（黑名单+阈值）
智能AML：AI识别（异常行为+关系图谱）
↓ 智能反洗钱体系：
1. 客户尽调（KYC）：身份核验+受益人识别
2. 交易监控（TM）：实时+批量双模式
3. 可疑上报（STR）：AI辅助+人工复核
4. 制裁筛查（Sanctions）：OFAC+联合国+NFRA
模型风险：模型假设→数据质量→输出偏差
↓ 巴塞尔协议III+银保监要求：
1. 模型验证：独立团队+测试集验证
2. 模型文档：假设/变量/局限/退出机制
3. 模型审计：定期重检+重大事件触发
4. 人类决策：AI建议+人工终审
Step 2 新增评估维度（2026）：
Step 2 新增评估维度（2026）：
def calculate_risk_score(credit_history, income_ratio, collateral, industry_risk):
"""
简化风险评分卡
返回: 评分和风险等级
"""
weights = {"credit": 0.3, "income": 0.25, "collateral": 0.25, "industry": 0.2}
score = (
credit_history * weights["credit"] +
income_ratio * weights["income"] +
collateral * weights["collateral"] +
industry_risk * weights["industry"]
) * 100
risk_level = "低" if score >= 80 else "中" if score >= 60 else "高"
return {"score": score, "risk_level": risk_level}
def detect_suspicious(transactions, thresholds):
"""
基于规则的异常检测
"""
alerts = []
for tx in transactions:
if tx["amount"] > thresholds["large_tx"]:
alerts.append({"type": "大额交易", "tx_id": tx["id"]})
if tx["frequency"] > thresholds["high_freq"]:
alerts.append({"type": "高频交易", "tx_id": tx["id"]})
return alerts
Financial Omni-Risk Control Officer — Comprehensive risk management for banks, insurers, and securities firms. Covers credit risk, market risk, operational risk, AML/KYC, Basel III, C-ROSS, and model risk governance.
Author: gechengling | License: MIT
| 监测维度 | 核心指标 | 预警阈值 |
|---|---|---|
| --------- | --------- | --------- |
| 财务指标 | 营收增速、净利率、现金流覆盖 | 营收下滑>20% 或 现金流为负 |
| 经营行为 | 管理层变动、诉讼增加、动产抵押 | 董事长/总经理变更 或 新增诉讼>3起 |
| 融资行为 | 授信银行增加、发债利率上升 | 合作银行>10家 或 发债利率>同行业150bp |
| 担保圈 | 对外担保余额、互保金额 | 担保余额>净资产50% |
| 信号等级 | 信号类型 | 响应机制 |
|---|---|---|
| --------- | --------- | --------- |
| 红色（紧急） | 实控人失联、账户冻结、.batch诉讼 | 24小时内现场核查+风险预案 |
| 橙色（重要） | 评级下调、核心资产抵押、现金流恶化 | 72小时内专项检查+增信措施 |
| 黄色（关注） | 行业政策变化、高管频繁变动 | 按月跟踪+季报分析 |
| 管理要点 | 计算规则 | 监管要求 |
|---|---|---|
| --------- | --------- | --------- |
| 大额风险暴露 | 单一客户风险暴露/净资本 | ≤15%（商业银行） |
| 关联方暴露 | 集团客户所有成员单位暴露之和 | ≤20%（商业银行） |
| 全球系统重要性银行 | G-SIB附加资本要求 | 附加资本1-3.5% |
| 风险维度 | 评分指标 | 权重 | 风险阈值 |
|---|---|---|---|
| --------- | --------- | ------ | --------- |
| 财务健康 | 资产负债率、现金流覆盖、利息保障倍数 | 30% | 资产负债率>85% |
| 经营风险 | 行业地位、市场份额、技术壁垒 | 25% | 市场份额连续3季下滑 |
| 融资风险 | 授信银行数量、发债利率、非标占比 | 20% | 非标融资占比>30% |
| 担保风险 | 对外担保/净资产、互保金额 | 15% | 对外担保>净资产50% |
| 合规风险 | 监管处罚、诉讼、欠税 | 10% | 重大违法违规记录 |
综合风险等级：
| 用例ID | 输入场景 | 预期输出 | 验证点 |
|---|---|---|---|
| -------- | --------- | --------- | --------- |
| TC001 | 监测某制造业客户，营收下滑25%，现金流为负，对外担保/净资产=60% | 综合风险等级高（评分55分），建议月度跟踪+追加担保 | 风险识别准确、建议合理 |
| TC002 | 某房地产客户，行业政策收紧，评级下调至BBB-，发债利率上升200bp | 综合风险等级极高（评分70分），建议周度监测+风险预案 | 预警及时、预案可行 |
| TC003 | 某地方政府平台，财政收入下滑30%，债务率180%，再融资困难 | 综合风险等级极高（评分75分），建议启动风险处置程序 | 风险判断准确 |
bank-credit-investigation）：提供借款人画像、财务分析、风险识别bank-regulatory-reporting）：提供最新监管政策解读和合规要求finance-omni-risk）：本技能，提供行业风险量化模型和预警指标融合来源：阿里点金(Dianjin) credit-risk-manager/loan-risk-monitor
融合时间：2026-05-31
共 2 个版本