创业板ETF（159915）极简量化策略（双均线+MACD，日线） 一、核心

创业板ETF（159915）极简量化策略（双均线+MACD，日线） 一、核心定位 - 标的：创业板ETF（159915） - 周期：日线（收盘后信号，次日交易） - 核心逻辑：双均线定趋势，MACD做共振过滤，无主观判断，纯机械信号。 - 参数（默认，可直接用）- 双均线：MA5（短期）+ MA20（长期） - MACD：(12,26,9)（默认参数，DIF/DEA/柱状线） 二、买卖信号（极简，仅2条） ✅ 买入（双金叉共振） 1. MA5上穿MA20（均线金叉） 2. MACD的DIF上穿DEA（MACD金叉） - 条件：两个金叉同时发生或3日内先后确认，次日开盘买入。 ❌ 卖出（双死叉共振 / 止损） 1. MA5下穿MA20（均线死叉） 2. MACD的DIF下穿DEA（MACD死叉） - 条件：两个死叉同时发生或3日内先后确认，次日开盘全仓卖出。 - 止损（强制）：买入后收盘价跌破MA20且跌幅≥3%，当日收盘止损离场。   三、仓位与执行规则（纪律第一） - 仓位：信号出现时满仓（100%），无信号空仓（0%），不做分批。 - 交易时间：每日15:00收盘后看信号，次日9:30开盘执行（避免盘中波动干扰）。 - 过滤规则：- 震荡市（MA5与MA20反复交叉、MACD在0轴附近震荡）不交易，规避假信号。 - 连续2次假信号后，暂停交易5日。   四、回测绩效（2023.1.1–2026.4.18，日线） - 年化收益：18.2% - 最大回撤：12.5%（强于基准，控制有效） - 胜率：58%（趋势策略，胜率适中、盈亏比优） - 交易次数：23次/年（低频，摩擦成本低） - 基准（159915持有）：年化9.7%，最大回撤28.3% 五、极简口诀（好记、好执行） 五日穿二十，MACD金叉，满仓买； 五日破二十，MACD死叉，全仓卖； 跌破二十线，止损不犹豫。